Сравнение EPLCX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 15.84% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и AVERX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
EPLCX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
EPLCX
AVERX
Сравнение EPLCX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и AVERX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и AVERX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -11.33% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.66% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -5.39% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 19.13% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 19.13% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 19.13% | -3.49% |