PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPIVX с FAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIVX с FAOAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPIVX (EuroPac International Value Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EPIVX returned 7.79%/yr vs 7.60%/yr for FAOAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIVX charges 1.75%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и FAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPIVX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции FAOAX немного отстают с 7.60%.

EPIVX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
6 месяцев
-7.94%
С начала года
-2.66%
1 год
17.96%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.88%
10 лет*
7.79%

FAOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.55%
3 года*
7.44%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIVX и FAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		-2.66%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%15.09%
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		0.00%14.93%4.63%20.01%-24.61%18.90%14.71%27.39%-15.10%29.66%

Correlation

The correlation between EPIVX and FAOAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.67

Over the past year, the correlation between EPIVX and FAOAX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с EPIBXEPIVX с FIVFX
Часто сравнивают с FAOAX:
FAOAX с FOCPXFAOAX с KGIIXFAOAX с FAOIXFAOAX с SIMYXFAOAX с IVFIXFAOAX с GSINXFAOAX с ANDIX

Доходность на риск

EPIVX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FAOAX
Ранг доходности на риск FAOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIVXFAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.43

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.53

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.49

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.76

+3.64

EPIVX vs. FAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FAOAX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и FAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и FAOAX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и FAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVXFAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-60.03%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-7.29%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-13.99%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-36.50%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-36.50%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.74%

-5.87%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-14.53%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

4.33%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и FAOAX

EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVXFAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

0.00%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

2.61%

+11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

8.28%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

16.69%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.29%

-0.92%

Сравнение комиссий EPIVX и FAOAX

EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FAOAX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и FAOAX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIVX
EuroPac International Value Fund		7.43%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		8.54%8.54%1.33%0.74%0.38%2.12%0.00%1.37%4.64%3.64%1.75%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EPIVX and FAOAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIVX has higher volatility (4.75%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EPIVX dropped -46.27% vs FAOAX's -60.03%.

EPIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIVX и FAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор