Сравнение EPIVX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | -1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции EPIVX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 9.62% против 6.30% соответственно.
EPIVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 9.62%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и ANDIX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
EPIVX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
EPIVX
ANDIX
Сравнение EPIVX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.99 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.42 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 5.30 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.99 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и ANDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и ANDIX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.96% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и ANDIX
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -27.59% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -8.76% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -27.59% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -27.59% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -8.31% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -5.33% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.35% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и ANDIX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.12% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 8.12% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.93% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 12.75% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 13.44% | +1.91% |