PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPIN с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с WINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPIN (Harbor International Equity ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPIN returned 34.90% vs 12.35% for WINN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 5.90%.

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
-1.17%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
6.43%
С начала года
5.90%
1 год
12.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и WINN

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		5.90%11.49%

Correlation

The correlation between EPIN and WINN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between EPIN and WINN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPIN и WINN

Секторы
EPIN
WINN

Технологии

34.1%
47.7%

Промышленность

20.4%
6.6%

Финансовые услуги

17.7%
5.3%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Здравоохранение

6.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.9%

Энергетика

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.2%
15.3%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

EPIN
34.1%
WINN
47.7%

Промышленность

EPIN
20.4%
WINN
6.6%

Финансовые услуги

EPIN
17.7%
WINN
5.3%

Сырьевые материалы

EPIN
7.3%
WINN

-

Здравоохранение

EPIN
6.6%
WINN
8.6%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.1%
WINN
11.9%

Энергетика

EPIN
4.2%
WINN

-

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.5%
WINN
2.6%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
WINN
15.3%

Недвижимость

EPIN

-

WINN
0.4%

Коммунальные услуги

EPIN

-

WINN
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с TRAIXWINN с VOO

Доходность на риск

EPIN vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.72

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.09

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.69

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

2.06

+9.04

EPIN vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и WINN

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-32.07%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-18.06%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.15%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-8.97%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

6.01%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и WINN

Harbor International Equity ETF (EPIN) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что EPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.92%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

13.69%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

17.18%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

23.68%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

23.68%

-5.21%

Сравнение комиссий EPIN и WINN

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и WINN

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and WINN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (5.63%) compared to WINN (4.92%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, EPIN leads with 34.90% vs 12.35% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WINN has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 34.90% return vs 12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

EPIN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for WINN.

EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.57% for WINN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор