PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIN с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с UMMA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPIN (Harbor International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EPIN returned 37.79% vs 49.17% for UMMA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 30.40%.

EPIN

1 день
-0.21%
1 месяц
3.18%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.92%
1 год
37.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
0.68%
1 месяц
5.16%
С начала года
30.40%
6 месяцев
30.71%
1 год
49.17%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и UMMA

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.76%14.36%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		30.40%14.70%

Correlation

The correlation between EPIN and UMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between EPIN and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPIN и UMMA

Секторы
EPIN
UMMA

Технологии

34.1%
48.2%

Промышленность

20.4%
12.1%

Финансовые услуги

17.7%
0.0%

Сырьевые материалы

7.3%
8.8%

Здравоохранение

6.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.3%

Энергетика

4.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.2%
1.0%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EPIN
34.1%
UMMA
48.2%

Промышленность

EPIN
20.4%
UMMA
12.1%

Финансовые услуги

EPIN
17.7%
UMMA
0.0%

Сырьевые материалы

EPIN
7.3%
UMMA
8.8%

Здравоохранение

EPIN
6.6%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.1%
UMMA
7.3%

Энергетика

EPIN
4.2%
UMMA
2.4%

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.5%
UMMA
5.0%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
UMMA
1.0%

Недвижимость

EPIN

-

UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

EPIN

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

EPIN vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.18

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.81

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.31

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

12.63

-0.41

EPIN vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и UMMA

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-34.17%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-14.93%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-4.42%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-9.73%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.90%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и UMMA

Текущая волатильность для Harbor International Equity ETF (EPIN) составляет 8.48%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что EPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

12.07%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

20.30%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

22.74%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

21.08%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

21.08%

-2.66%

Сравнение комиссий EPIN и UMMA

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и UMMA

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности UMMA в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.94%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EPIN and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (12.07%) compared to EPIN (8.48%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 49.17% vs 37.79% for EPIN. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 8.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 49.17% return vs 37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

UMMA has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and Wahed. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор