PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIN с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с DBAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPIN (Harbor International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while DBAW is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 16.22%.

EPIN

1 день
0.11%
1 месяц
9.68%
С начала года
24.57%
6 месяцев
28.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и DBAW

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		24.57%14.68%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%17.36%

Correlation

The correlation between EPIN and DBAW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов EPIN и DBAW

Секторы
EPIN
DBAW

Технологии

29.2%
18.7%

Промышленность

21.3%
15.0%

Финансовые услуги

19.4%
24.1%

Сырьевые материалы

7.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.9%

Здравоохранение

6.8%
7.2%

Энергетика

5.1%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.0%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

EPIN
29.2%
DBAW
18.7%

Промышленность

EPIN
21.3%
DBAW
15.0%

Финансовые услуги

EPIN
19.4%
DBAW
24.1%

Сырьевые материалы

EPIN
7.7%
DBAW
6.8%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.8%
DBAW
7.9%

Здравоохранение

EPIN
6.8%
DBAW
7.2%

Энергетика

EPIN
5.1%
DBAW
5.3%

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.6%
DBAW
5.3%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
DBAW
5.0%

Недвижимость

EPIN

-

DBAW
1.5%

Коммунальные услуги

EPIN

-

DBAW
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с BKIEEPIN с SCHFEPIN с SPDWEPIN с SIHYEPIN с FPXIEPIN с HAPS
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

EPIN vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPIN vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPINDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.63

+1.87

Просадки

Сравнение просадок EPIN и DBAW

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-31.44%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.43%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.00%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и DBAW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.88%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

13.74%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.28%

+2.07%

Сравнение комиссий EPIN и DBAW

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и DBAW

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.63%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and DBAW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.63% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.41% for DBAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор