Сравнение EPIBX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIBX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIBX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -1.68% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIBX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции EPIBX превзошли акции VTIBX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.67% соответственно.
EPIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.86%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIBX и VTIBX
EPIBX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
EPIBX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
EPIBX
VTIBX
Сравнение EPIBX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIBX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.86 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.20 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 3.79 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIBX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.86 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между EPIBX и VTIBX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIBX и VTIBX
Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.31% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок EPIBX и VTIBX
Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIBX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -16.15% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -2.95% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -15.81% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -16.15% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -2.34% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -3.09% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.71% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIBX и VTIBX
EuroPac International Bond Fund (EPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIBX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.43% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 2.09% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 3.12% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 4.43% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 3.62% | +2.07% |