PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с OCMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGIX с OCMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) and OCMAX (OCM Gold Atlas) are both Gold funds. Over the past 5 years, EPGIX returned 12.62%/yr vs 19.62%/yr for OCMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EPGIX charges 1.12%/yr vs 1.88%/yr for OCMAX.

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и OCMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у OCMAX с доходностью -8.20%.

EPGIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-14.07%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.45%
1 год
43.30%
3 года*
31.18%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

OCMAX

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.25%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-11.31%
1 год
50.76%
3 года*
47.34%
5 лет*
19.62%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGIX и OCMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		-9.21%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
OCMAX
OCM Gold Atlas		-8.20%168.37%23.87%4.82%-17.28%-9.16%45.45%58.42%8.86%

Correlation

The correlation between EPGIX and OCMAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2018 г.

0.94

The correlation between EPGIX and OCMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

OCM Gold Atlas

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с VGPMXEPGIX с PMPIXEPGIX с AUEPGIX с GLD
Часто сравнивают с OCMAX:
OCMAX с FEURXOCMAX с MIDSXOCMAX с FKRCXOCMAX с CEFOCMAX с FSAGXOCMAX с FGADXOCMAX с FSELX

Доходность на риск

EPGIX vs. OCMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
OCMAX
Ранг доходности на риск OCMAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCMAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCMAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCMAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c OCMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и OCM Gold Atlas (OCMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPGIXOCMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.23

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.65

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.63

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

4.49

-0.79

EPGIX vs. OCMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCMAX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и OCMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и OCMAX

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки OCMAX в -76.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и OCMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGIXOCMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-76.26%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-31.28%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-31.28%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-44.05%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.79%

-30.07%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-36.09%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

11.31%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и OCMAX

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) составляет 15.13%, в то время как у OCM Gold Atlas (OCMAX) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGIXOCMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

17.55%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

35.00%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.66%

41.31%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

34.89%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

33.99%

+0.04%

Сравнение комиссий EPGIX и OCMAX

EPGIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии OCMAX в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и OCMAX

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности OCMAX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.67%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCMAX
OCM Gold Atlas		6.44%5.91%2.97%0.00%0.04%0.95%1.44%5.66%24.55%6.72%18.48%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EPGIX and OCMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OCMAX has higher volatility (17.55%) compared to EPGIX (15.13%). In terms of maximum drawdown, EPGIX dropped -50.71% vs OCMAX's -76.26%.

OCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGIX и OCMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор