PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с FSAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		13.72%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 16.26% против 15.31% соответственно.

EPGFX

1 день
3.64%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
22.64%
1 год
100.09%
3 года*
34.60%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.26%

FSAGX

1 день
4.23%
1 месяц
-9.51%
С начала года
13.72%
6 месяцев
27.49%
1 год
106.31%
3 года*
41.57%
5 лет*
22.00%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с GFIFSAGX с VGPMXFSAGX с FSELXFSAGX с EKWAXFSAGX с FXAIX

Сравнение комиссий EPGFX и FSAGX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio

Доходность на риск

EPGFX vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.46

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.63

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

13.10

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между EPGFX и FSAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и FSAGX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности FSAGX в 1.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.26%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		1.91%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и FSAGX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и FSAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-77.21%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-29.85%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-45.94%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-50.57%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-16.72%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-33.41%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

8.12%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и FSAGX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеют волатильность 15.83% и 16.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

16.47%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

35.90%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.19%

43.37%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

32.92%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

33.15%

-0.49%