PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с FGDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		5.67%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		9.09%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 15.85% против 14.83% соответственно.

EPGFX

1 день
6.92%
1 месяц
-19.20%
С начала года
5.67%
6 месяцев
17.58%
1 год
93.89%
3 года*
33.01%
5 лет*
16.27%
10 лет*
15.85%

FGDIX

1 день
7.15%
1 месяц
-20.08%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.67%
1 год
97.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
20.97%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO

Сравнение комиссий EPGFX и FGDIX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

EPGFX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.28

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.32

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

12.31

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.19

Корреляция

Корреляция между EPGFX и FGDIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и FGDIX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FGDIX в 1.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.49%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.92%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и FGDIX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-77.15%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-29.85%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-45.95%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-50.57%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-20.10%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-39.98%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

8.05%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и FGDIX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеют волатильность 16.68% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

17.46%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

35.67%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.05%

43.19%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

32.90%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

33.13%

-0.48%