PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGCX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

EPGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGCX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		-5.64%13.38%9.87%34.16%-25.24%21.72%42.18%32.59%-0.65%-0.38%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.01%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, EPGCX показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.01%.

EPGCX

1 день
4.27%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-5.36%
1 год
16.26%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.54%
10 лет*
14.04%

SWLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-8.60%
1 год
17.74%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EPGCX:
EPGCX с FDGRXEPGCX с AMRGXEPGCX с BBLIXEPGCX с BLUEXEPGCX с FBGRXEPGCX с FCGSXEPGCX с FSPSX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий EPGCX и SWLGX

EPGCX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EPGCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGCX
Ранг доходности на риск EPGCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGCXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

4.16

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между EPGCX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGCX и SWLGX

Дивидендная доходность EPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SWLGX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		0.93%0.88%0.00%0.75%2.99%15.94%14.57%11.69%8.45%13.66%7.31%2.67%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.50%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGCX и SWLGX

Максимальная просадка EPGCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-32.69%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-16.16%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-32.69%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-12.26%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-7.13%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.75%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGCX и SWLGX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что EPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.81%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.42%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

22.58%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.51%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.81%

-1.77%