PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGCX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGCX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

EPGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGCX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGCX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		-5.64%13.38%9.87%34.16%-25.24%21.72%42.18%32.59%-0.65%33.80%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, EPGCX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции EPGCX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.04% против 16.74% соответственно.

EPGCX

1 день
4.27%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-5.36%
1 год
16.26%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.54%
10 лет*
14.04%

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.99%
1 год
26.91%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с EPGCX:
EPGCX с FDGRXEPGCX с AMRGXEPGCX с BBLIXEPGCX с BLUEXEPGCX с FBGRXEPGCX с FCGSXEPGCX с FXAIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий EPGCX и ADX

EPGCX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

EPGCX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGCX
Ранг доходности на риск EPGCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGCX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGCXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.15

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.48

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

11.37

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGCX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGCX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGCX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGCXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.44

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.89

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.34

Корреляция

Корреляция между EPGCX и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGCX и ADX

Дивидендная доходность EPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ADX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		0.93%0.88%0.00%0.75%2.99%15.94%14.57%11.69%8.45%13.66%7.31%2.67%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок EPGCX и ADX

Максимальная просадка EPGCX за все время составила -65.66%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGCX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGCXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-71.60%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.16%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-25.07%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-37.17%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-4.23%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-23.22%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.42%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGCX и ADX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGCXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.58%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

10.76%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

18.75%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

17.22%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.96%

+3.08%