Сравнение EPEM с IBID
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EPEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. EPEM is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.40%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 2.30% |
Correlation
The correlation between EPEM and IBID is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. IBID — Ранг доходности на риск
EPEM
IBID
Сравнение EPEM c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 2.55 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и IBID
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -1.28% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.05% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -0.22% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 1.24% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 2.25% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 2.25% | +17.11% |
Сравнение комиссий EPEM и IBID
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и IBID
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности IBID в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and IBID have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.85% for EPEM.
EPEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор