PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDPX с AMINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPDPX с AMINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) and AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - EPDPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while AMINX is a Dividend fund actively managed by Amana. Over the past 10 years, EPDPX returned 10.15%/yr vs 12.47%/yr for AMINX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPDPX charges 1.52%/yr vs 0.76%/yr for AMINX.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и AMINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у AMINX с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям AMINX по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.47% соответственно.

EPDPX

1 день
0.91%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.86%
6 месяцев
16.83%
1 год
44.98%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.89%
10 лет*
10.15%

AMINX

1 день
1.12%
1 месяц
6.61%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.32%
1 год
24.08%
3 года*
16.54%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPDPX и AMINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		13.86%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.84%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%25.59%-4.94%21.95%

Correlation

The correlation between EPDPX and AMINX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.56

The correlation between EPDPX and AMINX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Amana Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с NLREPDPX с EUDV.L
Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с SVAAXAMINX с AMANXAMINX с IHGIXAMINX с NFJAMINX с PJDZX

Доходность на риск

EPDPX vs. AMINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c AMINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Amana Income Fund Institutional Class (AMINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDPXAMINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.02

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.91

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.28

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

8.99

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPDPX vs. AMINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа AMINX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и AMINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDPXAMINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.02

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и AMINX

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки AMINX в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и AMINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDPXAMINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-31.45%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.00%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-15.34%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-19.04%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-31.45%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

0.00%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.64%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.78%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и AMINX

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDPXAMINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.40%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.95%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

12.39%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.92%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

15.95%

-1.06%

Сравнение комиссий EPDPX и AMINX

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AMINX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и AMINX

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности AMINX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.21%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.88%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Часто задаваемые вопросы

EPDPX and AMINX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDPX has higher volatility (4.19%) compared to AMINX (3.40%). In terms of maximum drawdown, EPDPX dropped -39.21% vs AMINX's -31.45%.

EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPDPX и AMINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор