PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDIX с EPIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPDIX с EPIBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) and EPIBX (EuroPac International Bond Fund) are both mutual funds - EPDIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while EPIBX is a Global Bonds fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, EPDIX returned 10.45%/yr vs 2.08%/yr for EPIBX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPDIX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for EPIBX.

Доходность

Сравнение доходности EPDIX и EPIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPDIX показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у EPIBX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции EPIBX по среднегодовой доходности: 10.45% против 2.08% соответственно.

EPDIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.96%
1 год
45.29%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.19%
10 лет*
10.45%

EPIBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.93%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.51%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPDIX и EPIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		13.98%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		0.33%12.90%-3.30%9.94%-7.34%-4.60%7.45%5.13%-3.63%9.96%

Correlation

The correlation between EPDIX and EPIBX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.66

The correlation between EPDIX and EPIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund

EuroPac International Bond Fund

Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO
Часто сравнивают с EPIBX:
EPIBX с EPIVXEPIBX с UDBPXEPIBX с EPASXEPIBX с EPGFXEPIBX с EPDPXEPIBX с DFGFXEPIBX с DFSHX

Доходность на риск

EPDIX vs. EPIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EPIBX
Ранг доходности на риск EPIBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIBX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDIX c EPIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDIXEPIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.03

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.49

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.97

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

2.91

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPDIX vs. EPIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDIX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа EPIBX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDIX и EPIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDIXEPIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.03

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.27

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.12

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EPDIX и EPIBX

Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки EPIBX в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и EPIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDIXEPIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-24.65%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-5.01%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-6.17%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-16.68%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-17.41%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.50%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-10.21%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.66%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDIX и EPIBX

EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с EuroPac International Bond Fund (EPIBX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDIXEPIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.48%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

3.86%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

4.70%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

5.67%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

5.64%

+9.25%

Сравнение комиссий EPDIX и EPIBX

EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EPIBX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDIX и EPIBX

Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности EPIBX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.78%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		4.05%3.25%2.92%2.16%0.00%0.00%1.09%0.00%1.43%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

EPDIX and EPIBX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDIX has higher volatility (4.15%) compared to EPIBX (1.48%). In terms of maximum drawdown, EPDIX dropped -38.23% vs EPIBX's -24.65%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPDIX и EPIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор