Сравнение EPDIX с EPIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и EPIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и EPIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -2.24% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у EPIBX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции EPIBX по среднегодовой доходности: 9.85% против 1.81% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
EPIBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и EPIBX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EPIBX в 1.15%.
Доходность на риск
EPDIX vs. EPIBX — Ранг доходности на риск
EPDIX
EPIBX
Сравнение EPDIX c EPIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | EPIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.24 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.74 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.19 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 5.02 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.24 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.26 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.09 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и EPIBX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и EPIBX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности EPIBX в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.33% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и EPIBX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки EPIBX в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и EPIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -24.65% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -5.01% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -16.68% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -17.41% | -15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.01% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -10.30% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.19% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и EPIBX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с EuroPac International Bond Fund (EPIBX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 2.26% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 3.29% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 4.84% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 5.64% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 5.69% | +9.17% |