Сравнение EPAI с ASMH
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while ASMH is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 35.72%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
EPAI
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 23.11%
- С начала года
- 35.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPAI и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 35.72% | -0.33% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 5.30% |
Correlation
The correlation between EPAI and ASMH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. ASMH — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение EPAI c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и ASMH
Максимальная просадка EPAI за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -15.89% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -10.51% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.41% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 43.78% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 41.26% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 41.26% | -5.43% |
Сравнение комиссий EPAI и ASMH
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и ASMH
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and ASMH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор