Сравнение EONGY с UPRO
EONGY (E.ON SE ADR) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, EONGY returned 13.27%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EONGY и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EONGY показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции EONGY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 13.27% против 28.60% соответственно.
EONGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 13.27%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам EONGY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EONGY E.ON SE ADR | 17.74% | 68.77% | -9.82% | 41.96% | -25.33% | 30.17% | 7.27% | 11.88% | -7.04% | 62.83% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between EONGY and UPRO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between EONGY and UPRO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EONGY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EONGY
UPRO
Сравнение EONGY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE ADR (EONGY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EONGY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.05 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 8.08 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EONGY и UPRO
Максимальная просадка EONGY за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EONGY и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EONGY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.09% | -76.82% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -26.78% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.37% | -48.87% | +19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.78% | -63.94% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.78% | -76.82% | +30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.13% | -4.60% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -14.36% | -46.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 6.78% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EONGY и UPRO
Текущая волатильность для E.ON SE ADR (EONGY) составляет 7.91%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что EONGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EONGY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 10.61% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 30.01% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 37.59% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 50.67% | -25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 53.71% | -28.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EONGY и UPRO
Дивидендная доходность EONGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EONGY E.ON SE ADR | 3.08% | 3.27% | 4.98% | 4.06% | 5.22% | 2.91% | 3.33% | 3.39% | 2.77% | 4.35% | 29.92% | 5.47% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EONGY and UPRO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to EONGY (7.91%). In terms of maximum drawdown, EONGY dropped -85.09% vs UPRO's -76.82%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EONGY и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор