PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOI с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOI с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности EOI и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOI и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-4.84%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.31% соответственно.

EOI

1 день
2.13%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.18%
1 год
10.41%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.39%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с EOI:
EOI с VOOEOI с ETYEOI с SPYEOI с XYLDEOI с ADXEOI с SPYIEOI с JEQP.L
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий EOI и SGOIX

EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Доходность на риск

EOI vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOISGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.21

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.80

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.59

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

10.79

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOI vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOISGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.21

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.88

-0.46

Корреляция

Корреляция между EOI и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и SGOIX

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.37%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок EOI и SGOIX

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOISGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-35.54%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.35%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-21.39%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

-24.79%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.91%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-4.57%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.72%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и SGOIX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOISGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.40%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.85%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

13.64%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

11.77%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

11.37%

+8.51%