PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с USFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. EOCT is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 13.29%/yr vs 4.74%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.

EOCT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.24%
1 год
20.66%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		6.88%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.22%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%

Correlation

The correlation between EOCT and USFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.02

The correlation between EOCT and USFR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с MARTEOCT с YSEPEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с PAUGEOCT с FOCT
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

EOCT vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOCTUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
14.67

-12.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
50.13

-46.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

13.31

-11.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

201.33

-197.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

779.76

-765.85

EOCT vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOCT и USFR

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-1.36%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-0.02%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-0.06%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-0.15%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.01%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и USFR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.09%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

0.19%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

0.27%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

0.40%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

0.78%

+10.53%

Сравнение комиссий EOCT и USFR

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и USFR

EOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EOCT and USFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (2.87%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs USFR's -1.36%.

On 3-year performance, EOCT leads with 13.29% vs 4.74% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 13.29% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for EOCT.

EOCT is categorized as Options Trading, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор