PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, EOCT returned 24.21% vs 26.58% for QFLR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

EOCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.16%
1 год
24.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и QFLR

2026 (YTD)20252024
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.67%22.03%12.17%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between EOCT and QFLR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.60

The correlation between EOCT and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EOCT и QFLR

Секторы
EOCT
QFLR

Технологии

37.0%
50.8%

Финансовые услуги

19.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.1%

Промышленность

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
18.4%

Сырьевые материалы

6.5%
0.0%

Энергетика

4.0%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
9.2%

Здравоохранение

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EOCT
37.0%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
QFLR
0.9%

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
QFLR
12.1%

Промышленность

EOCT
7.5%
QFLR
2.8%

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
QFLR
18.4%

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
QFLR
0.0%

Энергетика

EOCT
4.0%
QFLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
QFLR
9.2%

Здравоохранение

EOCT
2.9%
QFLR
3.2%

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
QFLR
1.5%

Недвижимость

EOCT
1.1%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

EOCT vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.37

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.22

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.51

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

14.97

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.39

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EOCT и QFLR

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-13.97%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-7.61%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.54%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-2.49%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.78%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) составляет 1.70%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что EOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.50%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

8.04%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

11.27%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

12.61%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

12.61%

-1.31%

Сравнение комиссий EOCT и QFLR

И EOCT, и QFLR имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и QFLR

Ни EOCT, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EOCT and QFLR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to EOCT (1.70%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 24.21% for EOCT. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 24.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EOCT and QFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.

EOCT and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EOCT is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор