Сравнение EOCT с PMDE
EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). EOCT is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности EOCT и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOCT показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.71%.
EOCT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOCT и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 7.88% | 1.44% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.71% | 0.44% |
Correlation
The correlation between EOCT and PMDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOCT vs. PMDE — Ранг доходности на риск
EOCT
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EOCT c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOCT | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOCT и PMDE
Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOCT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.35% | -1.59% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.02% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.25% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOCT и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOCT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 2.44% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 2.44% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 2.44% | +8.85% |
Сравнение комиссий EOCT и PMDE
EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOCT и PMDE
Ни EOCT, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EOCT and PMDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.
EOCT and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EOCT is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для EOCT и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор