PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOCT с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

EOCT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EOCT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOCT и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий EOCT и DMAR

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

EOCT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.66

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.45

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.08

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

13.69

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.55

Корреляция

Корреляция между EOCT и DMAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и DMAR

Ни EOCT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EOCT и DMAR

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

EOCTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-9.84%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.15%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.14%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.91%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и DMAR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOCTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

1.94%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

2.71%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

7.59%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

7.06%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

7.05%

+4.36%