PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENZL с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENZL с MKOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - ENZL is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index, while MKOR is a South Korea Equities fund actively managed by Matthews. ENZL is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past 3 years, ENZL returned -0.43%/yr vs 32.29%/yr for MKOR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ENZL charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENZL показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 64.92%.

ENZL

1 день
-0.73%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
2.31%
С начала года
3.12%
1 год
3.77%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.32%

MKOR

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.01%
6 месяцев
46.60%
С начала года
64.92%
1 год
106.40%
3 года*
32.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENZL и MKOR

2026 (YTD)202520242023
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		3.12%2.47%-4.86%-2.80%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		64.92%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between ENZL and MKOR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ENZL и MKOR

Секторы
ENZL
MKOR

Промышленность

31.4%
24.4%

Здравоохранение

29.3%
1.5%

Коммунальные услуги

12.9%
0.6%

Недвижимость

12.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%
2.2%

Сырьевые материалы

3.8%
1.4%

Энергетика

1.9%
0.7%

Финансовые услуги

1.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.2%

Технологии

0.5%
52.6%

Промышленность

ENZL
31.4%
MKOR
24.4%

Здравоохранение

ENZL
29.3%
MKOR
1.5%

Коммунальные услуги

ENZL
12.9%
MKOR
0.6%

Недвижимость

ENZL
12.9%
MKOR

-

Коммуникационные услуги

ENZL
4.0%
MKOR
2.2%

Сырьевые материалы

ENZL
3.8%
MKOR
1.4%

Энергетика

ENZL
1.9%
MKOR
0.7%

Финансовые услуги

ENZL
1.4%
MKOR
9.0%

Потребительский защитный сектор

ENZL
1.3%
MKOR
1.8%

Потребительский циклический сектор

ENZL
1.0%
MKOR
7.2%

Технологии

ENZL
0.5%
MKOR
52.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI New Zealand ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWAENZL с EWQ
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT

Доходность на риск

ENZL vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENZL c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENZLMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.46

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.81

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

5.19

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

16.22

-15.44

ENZL vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENZL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENZL и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENZL и MKOR

Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENZLMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-22.09%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-20.62%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-22.09%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.02%

-19.99%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-6.42%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

6.59%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и MKOR

Текущая волатильность для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) составляет 4.52%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что ENZL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENZLMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

17.43%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

40.71%

-27.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

43.45%

-27.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

29.89%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

29.89%

-9.51%

Сравнение комиссий ENZL и MKOR

ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и MKOR

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности MKOR в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.19%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.59%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENZL and MKOR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.43%) compared to ENZL (4.52%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs MKOR's -22.09%.

On 3-year performance, MKOR leads with 32.29% vs -0.43% for ENZL. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKOR has performed better with a 32.29% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

ENZL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.59% for MKOR.

ENZL is categorized as Asia Pacific Equities, while MKOR is South Korea Equities. They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.50% for ENZL and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENZL и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор