Сравнение ENVB с FRNW
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, ENVB returned -87.52%/yr vs 6.49%/yr for FRNW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и FRNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 23.62%.
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
FRNW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVB и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -48.90% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.62% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
Correlation
The correlation between ENVB and FRNW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. FRNW — Ранг доходности на риск
ENVB
FRNW
Сравнение ENVB c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.50 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 15.55 | -16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и FRNW
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и FRNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.37% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -14.20% | -77.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -45.14% | -54.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.73% | -89.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -33.15% | -52.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.73% | 4.10% | +62.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и FRNW
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 10.63% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 19.59% | +86.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.01% | 26.98% | +148.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.96% | 28.51% | +127.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.65% | 28.51% | +136.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и FRNW
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.02% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and FRNW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to FRNW (10.63%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs FRNW's -59.37%.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и FRNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор