PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTIX с XOVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с XOVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and XOVR (ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF) are both funds - ENTIX is a Global Equities fund managed by EntrepreneurShares, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the ER30TR Index. Over the past 5 years, ENTIX returned 5.11%/yr vs 6.16%/yr for XOVR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и XOVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у XOVR с доходностью -0.35%.

ENTIX

1 день
-1.06%
1 месяц
7.54%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.92%
1 год
9.46%
3 года*
20.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.42%

XOVR

1 день
-1.67%
1 месяц
6.93%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.88%
3 года*
19.21%
5 лет*
6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и XOVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-1.36%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%27.65%-11.04%4.18%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		-0.35%11.83%33.21%51.89%-41.09%-7.24%50.39%31.72%-5.02%1.68%

Correlation

The correlation between ENTIX and XOVR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between ENTIX and XOVR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с ARKKENTIX с GAOAXENTIX с GMGEXENTIX с GCCHXENTIX с RTXAX
Часто сравнивают с XOVR:
XOVR с QQQXOVR с ARKVXXOVR с VOOXOVR с SPYXOVR с ARKXXOVR с DXYZXOVR с FXAIX

Доходность на риск

ENTIX vs. XOVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
XOVR
Ранг доходности на риск XOVR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOVR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOVR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOVR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c XOVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTIXXOVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.55

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.87

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

0.45

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

1.00

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTIX vs. XOVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOVR равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и XOVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTIXXOVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и XOVR

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, примерно равная максимальной просадке XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и XOVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXXOVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-56.28%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-24.32%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-25.23%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.84%

-49.35%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-7.55%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-18.41%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

10.94%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и XOVR

Текущая волатильность для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) составляет 3.96%, в то время как у ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXXOVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.20%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

14.81%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

20.00%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

26.15%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

26.87%

-5.92%

Сравнение комиссий ENTIX и XOVR

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XOVR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и XOVR

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.04%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
XOVR
ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%57.75%6.31%0.08%3.71%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ENTIX and XOVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XOVR has higher volatility (4.20%) compared to ENTIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs XOVR's -56.28%.

XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и XOVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор