Сравнение ENTIX с XOVR
ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and XOVR (ERShares Private-Public Crossover ETF) are both funds - ENTIX is a Global Equities fund managed by EntrepreneurShares, while XOVR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ERShares. Over the past 5 years, ENTIX returned 1.97%/yr vs 3.69%/yr for XOVR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for XOVR.
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и XOVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у XOVR с доходностью -3.33%.
ENTIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 10.07%
XOVR
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENTIX и XOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -8.59% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 4.51% |
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | -3.33% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.54% |
Correlation
The correlation between ENTIX and XOVR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between ENTIX and XOVR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTIX vs. XOVR — Ранг доходности на риск
ENTIX
XOVR
Сравнение ENTIX c XOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTIX | XOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.20 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.44 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и XOVR
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, примерно равная максимальной просадке XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и XOVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTIX | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -56.28% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -24.32% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.35% | -25.23% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -49.35% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -10.32% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -18.33% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 11.10% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и XOVR
Текущая волатильность для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) составляет 6.80%, в то время как у ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTIX | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 10.74% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 17.33% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 22.05% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 26.48% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 26.99% | -6.05% |
Сравнение комиссий ENTIX и XOVR
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XOVR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и XOVR
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.05% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ENTIX and XOVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XOVR has higher volatility (10.74%) compared to ENTIX (6.80%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs XOVR's -56.28%.
XOVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTIX и XOVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор