Сравнение ENTIX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
ENTIX управляется EntrepreneurShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ENTIX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENTIX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | -15.66% | 22.05% | 33.84% | 23.82% | -31.67% | -8.38% | 38.75% | 27.65% | -11.04% | 30.17% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ENTIX показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции ENTIX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.39% соответственно.
ENTIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 9.02%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENTIX и UCEQX
ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
ENTIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
ENTIX
UCEQX
Сравнение ENTIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTIX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.38 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.99 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.95 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 9.45 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.38 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ENTIX и UCEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTIX и UCEQX
Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTIX ERShares Global Entrepreneurs™ | 0.05% | 0.04% | 0.61% | 0.07% | 0.00% | 29.89% | 10.55% | 3.00% | 2.92% | 8.18% | 0.00% | 0.37% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок ENTIX и UCEQX
Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENTIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.84% | -35.33% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -11.75% | -13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.84% | -25.24% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.84% | -35.33% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -6.34% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -4.92% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 2.43% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTIX и UCEQX
ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENTIX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.93% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 9.65% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 16.60% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 15.22% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 16.46% | +4.38% |