Сравнение ENTA с XBI

С начала года, ENTA показывает доходность -17.76%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции ENTA уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -7.94% против 9.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTA на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTA и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ENTA и XBI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ENTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка ENTA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTA и XBI.

Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что ENTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.