PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENSI.L с COHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENSI.L с COHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENSI.L (EnSilica plc) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENSI.L in Semiconductors, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past 3 years, ENSI.L returned 13.06%/yr vs 109.66%/yr for COHR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENSI.L и COHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в EnSilica plc (ENSI.L) и Coherent, Inc. (COHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENSI.L торгуется в GBp, в то время как COHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COHR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENSI.L показывает доходность 110.64%, а COHR немного ниже – 106.31%.

ENSI.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.47%
С начала года
110.64%
6 месяцев
167.57%
1 год
175.00%
3 года*
13.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

COHR

1 день
-10.08%
1 месяц
11.45%
С начала года
106.31%
6 месяцев
107.24%
1 год
381.58%
3 года*
109.66%
5 лет*
42.02%
10 лет*
34.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENSI.L и COHR

2026 (YTD)2025202420232022
ENSI.L
EnSilica plc		110.64%8.05%8.75%-58.12%87.25%
COHR
Coherent, Inc.		106.31%80.96%121.42%17.82%-36.52%

Correlation

The correlation between ENSI.L and COHR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.02

The correlation between ENSI.L and COHR shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ENSI.L:

-£0.04

COHR:

$1.64K

Коэффициент P/S

ENSI.L:

2.05

COHR:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

ENSI.L:

£46.62M

COHR:

$1.81T

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSI.L:

£17.01M

COHR:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

ENSI.L:

£1.38M

COHR:

$960.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EnSilica plc

Coherent, Inc.

Часто сравнивают с ENSI.L:
ENSI.L с AIE.LENSI.L с IQE.LENSI.L с SOI.PAENSI.L с MUENSI.L с SNDKENSI.L с AAOIENSI.L с ONDS
Часто сравнивают с COHR:
COHR с LITECOHR с OLEDCOHR с LSCCCOHR с AAOICOHR с ^GSPCCOHR с ACMRCOHR с CRWD

Доходность на риск

ENSI.L vs. COHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSI.L
Ранг доходности на риск ENSI.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSI.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSI.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSI.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSI.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSI.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COHR
Ранг доходности на риск COHR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COHR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENSI.L c COHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnSilica plc (ENSI.L) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENSI.LCOHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
5.40

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.07

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

15.08

-10.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

40.86

-28.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENSI.L vs. COHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENSI.L на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа COHR равного 5.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSI.L и COHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENSI.LCOHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

5.40

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ENSI.L и COHR

Максимальная просадка ENSI.L за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки COHR в -69.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSI.L и COHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENSI.LCOHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.15%

-69.26%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.93%

-25.51%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.60%

-55.83%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.51%

-10.84%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.23%

-27.19%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.47%

9.40%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENSI.L и COHR

EnSilica plc (ENSI.L) имеет более высокую волатильность в 35.63% по сравнению с Coherent, Inc. (COHR) с волатильностью 28.75%. Это указывает на то, что ENSI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENSI.LCOHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.63%

28.75%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.52%

54.65%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.46%

71.25%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.70%

60.11%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

55.74%

+7.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSI.L и COHR

Ни ENSI.L, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSI.L и COHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnSilica plc и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.73M
1.81T
(ENSI.L) Общая выручка
(COHR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENSI.L значения в GBp, COHR значения в USD

Сравнение рентабельности ENSI.L и COHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EnSilica plc и Coherent, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.3%
0
Активы портфеля
ENSI.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 12.73M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.

COHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENSI.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила об операционной прибыли в -355.00K при выручке в 12.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

COHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ENSI.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о чистой прибыли в -499.00K при выручке в 12.73M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

COHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

ENSI.L and COHR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENSI.L и COHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор