Сравнение ENSI.L с IQE.L
ENSI.L (EnSilica plc) and IQE.L (IQE plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENSI.L in Semiconductors, IQE.L in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, ENSI.L returned 13.06%/yr vs 31.61%/yr for IQE.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSI.L и IQE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSI.L показывает доходность 110.64%, что значительно ниже, чем у IQE.L с доходностью 887.00%.
ENSI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.47%
- С начала года
- 110.64%
- 6 месяцев
- 167.57%
- 1 год
- 175.00%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQE.L
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 887.00%
- 6 месяцев
- 883.07%
- 1 год
- 395.98%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам ENSI.L и IQE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENSI.L EnSilica plc | 110.64% | 8.05% | 8.75% | -58.12% | 87.25% |
IQE.L IQE plc | 887.00% | -54.95% | -54.69% | -50.65% | 76.06% |
Correlation
The correlation between ENSI.L and IQE.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г. | 0.07 |
The correlation between ENSI.L and IQE.L shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSI.L:
£95.69M
IQE.L:
£482.54M
ENSI.L:
-£0.04
IQE.L:
-£0.08
ENSI.L:
2.05
IQE.L:
2.23
ENSI.L:
4.69
IQE.L:
5.38
ENSI.L:
£46.62M
IQE.L:
£215.33M
ENSI.L:
£17.01M
IQE.L:
£1.21M
ENSI.L:
£1.38M
IQE.L:
-£9.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSI.L vs. IQE.L — Ранг доходности на риск
ENSI.L
IQE.L
Сравнение ENSI.L c IQE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnSilica plc (ENSI.L) и IQE plc (IQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSI.L | IQE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 6.86 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 12.36 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSI.L | IQE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.00 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.11 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ENSI.L и IQE.L
Максимальная просадка ENSI.L за все время составила -74.15%, что меньше максимальной просадки IQE.L в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSI.L и IQE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSI.L | IQE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.15% | -99.71% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.93% | -56.19% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.60% | -86.50% | +26.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -93.56% | +74.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.23% | -93.32% | +46.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 31.26% | -16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSI.L и IQE.L
Текущая волатильность для EnSilica plc (ENSI.L) составляет 35.63%, в то время как у IQE plc (IQE.L) волатильность равна 51.08%. Это указывает на то, что ENSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSI.L | IQE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.63% | 51.08% | -15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.52% | 114.85% | -57.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 128.68% | -55.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 80.18% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 75.23% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSI.L и IQE.L
Ни ENSI.L, ни IQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSI.L и IQE.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnSilica plc и IQE plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSI.L и IQE.L
ENSI.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о валовой прибыли в 4.88M при выручке в 12.73M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
IQE.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о валовой прибыли в -1.28M при выручке в 52.05M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
ENSI.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила об операционной прибыли в -355.00K при выручке в 12.73M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
IQE.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила об операционной прибыли в -10.38M при выручке в 52.05M, что соответствует операционной рентабельности -19.9%.
ENSI.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EnSilica plc сообщила о чистой прибыли в -499.00K при выручке в 12.73M, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
IQE.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IQE plc сообщила о чистой прибыли в -10.66M при выручке в 52.05M, что соответствует чистой рентабельности -20.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENSI.L and IQE.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENSI.L и IQE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор