Сравнение ENSI.L с SOI.PA
ENSI.L (EnSilica plc) and SOI.PA (Soitec SA) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENSI.L in Semiconductors, SOI.PA in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, ENSI.L returned 13.06%/yr vs 5.82%/yr for SOI.PA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ENSI.L и SOI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENSI.L торгуется в GBp, в то время как SOI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOI.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENSI.L показывает доходность 110.64%, что значительно ниже, чем у SOI.PA с доходностью 569.61%.
ENSI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.47%
- С начала года
- 110.64%
- 6 месяцев
- 167.57%
- 1 год
- 175.00%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOI.PA
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 569.61%
- 6 месяцев
- 471.47%
- 1 год
- 228.72%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- 32.41%
Сравнение доходности по годам ENSI.L и SOI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENSI.L EnSilica plc | 110.64% | 8.05% | 8.75% | -58.12% | 87.25% |
SOI.PA Soitec SA | 569.61% | -71.97% | -48.59% | 3.74% | -4.33% |
Correlation
The correlation between ENSI.L and SOI.PA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSI.L vs. SOI.PA — Ранг доходности на риск
ENSI.L
SOI.PA
Сравнение ENSI.L c SOI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnSilica plc (ENSI.L) и Soitec SA (SOI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSI.L | SOI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 4.56 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 8.97 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSI.L | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.02 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ENSI.L и SOI.PA
Максимальная просадка ENSI.L за все время составила -74.15%, что меньше максимальной просадки SOI.PA в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSI.L и SOI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSI.L | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.15% | -95.64% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.93% | -53.63% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.60% | -87.11% | +27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -34.16% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.23% | -56.08% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 27.45% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSI.L и SOI.PA
Текущая волатильность для EnSilica plc (ENSI.L) составляет 35.63%, в то время как у Soitec SA (SOI.PA) волатильность равна 42.16%. Это указывает на то, что ENSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSI.L | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.63% | 42.16% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.52% | 72.19% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 91.68% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 59.73% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 52.81% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSI.L и SOI.PA
Ни ENSI.L, ни SOI.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSI.L и SOI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnSilica plc и Soitec SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENSI.L and SOI.PA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENSI.L и SOI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор