PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENS.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENS.TO с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E Split Corp. (ENS.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ENS.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в E Split Corp. (ENS.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENS.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENS.TO
E Split Corp.		18.59%20.45%32.30%-11.05%17.71%36.52%2.70%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.74%3.13%22.24%7.41%3.39%20.42%8.44%
Разные валюты инструментов

ENS.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENS.TO показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.55%.

ENS.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
1.29%
С начала года
18.59%
6 месяцев
16.15%
1 год
37.02%
3 года*
18.24%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.71%
1 год
4.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E Split Corp.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ENS.TO:
ENS.TO с ENB.TOENS.TO с BK.TOENS.TO с DFN.TOENS.TO с RS.TOENS.TO с ENBENS.TO с ENCC.TOENS.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ENS.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS.TO
Ранг доходности на риск ENS.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENS.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E Split Corp. (ENS.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENS.TOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.36

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.57

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

0.42

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

1.46

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENS.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENS.TO на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENS.TOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.36

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.11

-0.65

Корреляция

Корреляция между ENS.TO и JEPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS.TO и JEPI

Дивидендная доходность ENS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018
ENS.TO
E Split Corp.		9.01%10.29%11.14%12.98%10.30%10.97%13.39%9.41%4.61%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENS.TO и JEPI

Максимальная просадка ENS.TO за все время составила -49.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS.TO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ENS.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.45%

-13.71%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.28%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-13.71%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-4.53%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-2.07%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.12%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ENS.TO и JEPI

E Split Corp. (ENS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ENS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENS.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.90%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

6.85%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

13.21%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

10.19%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

10.03%

+19.92%