Сравнение ENR.DE с VRT
ENR.DE (Siemens Energy AG) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ENR.DE in Specialty Industrial Machinery, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 64.78%/yr for VRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и VRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как VRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 89.87%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -18.78%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 90.63%
- 1 год
- 172.85%
- 3 года*
- 132.85%
- 5 лет*
- 64.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENR.DE и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 89.87% | 25.86% | 152.46% | 241.26% | -41.86% | 43.80% | 5.73% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and VRT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, ENR.DE and VRT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. VRT — Ранг доходности на риск
ENR.DE
VRT
Сравнение ENR.DE c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 6.48 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 17.14 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и VRT
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки VRT в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -67.57% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -25.66% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -63.21% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -67.57% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -18.78% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -15.70% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 9.68% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и VRT
Siemens Energy AG (ENR.DE) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 15.19% и 15.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 15.85% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 44.92% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 58.00% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 61.49% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 54.50% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и VRT
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and VRT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор