Сравнение ENR.DE с TSM
ENR.DE (Siemens Energy AG) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 32.51%/yr for TSM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 42.38%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 79.97%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 42.38%
- 6 месяцев
- 48.07%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 42.38% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 20.48% | 32.16% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and TSM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between ENR.DE and TSM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. TSM — Ранг доходности на риск
ENR.DE
TSM
Сравнение ENR.DE c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 6.38 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 20.57 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и TSM
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -50.24% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -15.66% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.01% | -40.23% | -30.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -50.24% | -24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -4.37% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -10.50% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 4.85% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и TSM
Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 12.84% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 27.79% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 36.39% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 36.76% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 33.92% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и TSM
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and TSM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор