Сравнение ENR.DE с ISRG
ENR.DE (Siemens Energy AG) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 8.35%/yr for ISRG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и ISRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как ISRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISRG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.30%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 79.97%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -26.30%
- 6 месяцев
- -23.08%
- 1 год
- -19.73%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 18.71%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.30% | -4.37% | 64.93% | 23.33% | -21.57% | 41.61% | 15.61% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and ISRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. ISRG — Ранг доходности на риск
ENR.DE
ISRG
Сравнение ENR.DE c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.62 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -1.25 | +12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и ISRG
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки ISRG в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -71.84% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -31.81% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.01% | -41.01% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -43.94% | -30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -39.41% | +21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -14.96% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 15.86% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и ISRG
Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 9.52% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 20.51% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 30.57% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 32.78% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 32.38% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и ISRG
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and ISRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор