Сравнение ENR.DE с FIX
ENR.DE (Siemens Energy AG) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ENR.DE in Specialty Industrial Machinery, FIX in Engineering & Construction. Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 88.68%/yr for FIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и FIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как FIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 104.46%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 104.46%
- 6 месяцев
- 97.03%
- 1 год
- 281.35%
- 3 года*
- 123.57%
- 5 лет*
- 88.68%
- 10 лет*
- 50.79%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 104.46% | 94.65% | 120.54% | 74.23% | 24.23% | 103.12% | -0.28% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and FIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.29 |
Over the past year, ENR.DE and FIX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. FIX — Ранг доходности на риск
ENR.DE
FIX
Сравнение ENR.DE c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.67 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 18.81 | -15.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 61.90 | -51.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и FIX
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки FIX в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -51.04% | -28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -14.78% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -48.76% | -21.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -48.76% | -25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -7.21% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -14.16% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 4.48% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и FIX
Siemens Energy AG (ENR.DE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеют волатильность 15.19% и 14.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 14.93% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 37.27% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 53.61% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 44.58% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 42.71% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и FIX
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and FIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор