Сравнение ENR.DE с CL
ENR.DE (Siemens Energy AG) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ENR.DE returned 43.14%/yr vs 5.19%/yr for CL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и CL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как CL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 17.58%.
ENR.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 84.94%
- 3 года*
- 89.61%
- 5 лет*
- 43.14%
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 30.29% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
CL Colgate-Palmolive Company | 17.58% | -21.54% | 24.26% | 0.67% | 0.42% | 9.72% | 7.78% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and CL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. CL — Ранг доходности на риск
ENR.DE
CL
Сравнение ENR.DE c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.15 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 0.23 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и CL
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что больше максимальной просадки CL в -31.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -31.74% | -47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -17.29% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -31.74% | -38.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -31.74% | -42.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.75% | -17.05% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -8.50% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 10.75% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и CL
Siemens Energy AG (ENR.DE) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 8.61% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 17.72% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 21.89% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | 19.18% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.46% | 20.47% | +29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и CL
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CL в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.31% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and CL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор