Сравнение ENR.DE с CDE
ENR.DE (Siemens Energy AG) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, ENR.DE returned 44.76%/yr vs 10.93%/yr for CDE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENR.DE и CDE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENR.DE торгуется в EUR, в то время как CDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENR.DE показывает доходность 28.10%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -1.94%.
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
CDE
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 85.67%
- 3 года*
- 70.15%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам ENR.DE и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | -21.43% | -25.03% | 36.30% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -1.94% | 174.72% | 87.04% | -5.89% | -29.20% | -47.66% | 37.43% |
Correlation
The correlation between ENR.DE and CDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENR.DE vs. CDE — Ранг доходности на риск
ENR.DE
CDE
Сравнение ENR.DE c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Energy AG (ENR.DE) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENR.DE | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.09 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 4.12 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENR.DE и CDE
Максимальная просадка ENR.DE за все время составила -79.51%, что меньше максимальной просадки CDE в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENR.DE и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENR.DE | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.51% | -95.34% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -41.96% | +15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -41.96% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.46% | -78.52% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -56.26% | +38.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -72.26% | +43.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 21.28% | -13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENR.DE и CDE
Текущая волатильность для Siemens Energy AG (ENR.DE) составляет 15.19%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что ENR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENR.DE | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 21.41% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 53.32% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.84% | 69.27% | -20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 66.38% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 67.30% | -16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENR.DE и CDE
Дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности CDE в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENR.DE и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Energy AG и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENR.DE and CDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENR.DE и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор