Сравнение ENPIX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENPIX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 62.19% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENPIX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции UTPIX немного отстают с 9.47%.
ENPIX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 17.21%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 62.26%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 9.73%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENPIX и UTPIX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
ENPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
ENPIX
UTPIX
Сравнение ENPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.56 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.97 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.68 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.42 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ENPIX и UTPIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и UTPIX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.70% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и UTPIX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -73.56% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.20% | -14.45% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -38.73% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -50.82% | -33.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.20% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -22.00% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 6.09% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и UTPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеют волатильность 7.58% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.78% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 15.71% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 23.99% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.87% | 25.80% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 28.98% | +15.57% |