Сравнение ENPIX с UOPIX
ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.37%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 34.55% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 47.75%
- 6 месяцев
- 42.37%
- 1 год
- 69.55%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 7.37%
UOPIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 18.41%
- С начала года
- 41.58%
- 6 месяцев
- 37.77%
- 1 год
- 84.31%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 34.55%
Сравнение доходности по годам ENPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 47.75% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 41.58% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between ENPIX and UOPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г. | 0.41 |
The correlation between ENPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
ENPIX
UOPIX
Сравнение ENPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.43 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 12.10 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.67 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и UOPIX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -99.80% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -24.97% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.27% | -42.52% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -65.01% | +28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -65.01% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -43.35% | +32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.90% | -84.81% | +47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 7.08% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и UOPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 8.98% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 24.34% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.77% | 32.11% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.79% | 45.10% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.70% | 44.16% | +0.54% |
Сравнение комиссий ENPIX и UOPIX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и UOPIX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.87% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.90% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENPIX and UOPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (12.27%) compared to UOPIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs UOPIX's -99.80%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор