PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENOR с GLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с GLCR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. Both are passively managed. Over the past year, ENOR returned 32.36% vs -2.90% for GLCR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и GLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 25.42%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -7.96%.

ENOR

1 день
-0.60%
1 месяц
6.85%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.42%
1 год
32.36%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.66%
Всё время*
5.64%

GLCR

1 день
-0.06%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-12.20%
С начала года
-7.96%
1 год
-2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENOR

iShares MSCI Norway ETF
$1.35M$1.83M$2.58M

GLCR

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF
$6.89K$7.20K$13.75K

Сравнение доходности по годам ENOR и GLCR

2026 (YTD)2025
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		25.42%13.90%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-7.96%7.26%

Correlation

The correlation between ENOR and GLCR is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов ENOR и GLCR

Секторы
ENOR
GLCR

Энергетика

30.1%

-

Финансовые услуги

23.6%
32.6%

Промышленность

14.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

11.9%
19.5%

Сырьевые материалы

8.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.5%

Технологии

3.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
6.4%

Недвижимость

0.4%
8.7%

Здравоохранение

-

18.0%

Энергетика

ENOR
30.1%
GLCR

-

Финансовые услуги

ENOR
23.6%
GLCR
32.6%

Промышленность

ENOR
14.5%
GLCR
7.9%

Потребительский защитный сектор

ENOR
11.9%
GLCR
19.5%

Сырьевые материалы

ENOR
8.9%
GLCR
5.3%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.6%
GLCR
1.5%

Технологии

ENOR
3.5%
GLCR

-

Коммунальные услуги

ENOR
0.6%
GLCR

-

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
GLCR
6.4%

Недвижимость

ENOR
0.4%
GLCR
8.7%

Здравоохранение

ENOR

-

GLCR
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с RSMVGLCR с YFYAGLCR с CXRNGLCR с WEATGLCR с WXETGLCR с CANEGLCR с DBEU

Доходность на риск

ENOR vs. GLCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ENOR c GLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORGLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.17

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.12

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.15

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

-0.31

+7.22

ENOR vs. GLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа GLCR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и GLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и GLCR

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки GLCR в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и GLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORGLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-19.29%

-36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-19.29%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-14.44%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-6.22%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

9.34%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и GLCR

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORGLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.54%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.20%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

16.75%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

18.00%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

18.00%

+5.73%

Сравнение комиссий ENOR и GLCR

ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GLCR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и GLCR

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности GLCR в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.05%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and GLCR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.03%) compared to GLCR (2.54%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs GLCR's -19.29%.

On 1-year performance, ENOR leads with 32.36% vs -2.90% for GLCR. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENOR has performed better with a 32.36% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.05% for GLCR.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. They also come from different issuers: iShares and Teucrium. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.95% for GLCR.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и GLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор