PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с FPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с FPXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENOR returned 8.25%/yr vs 5.11%/yr for FPXE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.70%/yr for FPXE.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и FPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у FPXE с доходностью 14.30%.

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%

FPXE

1 день
-0.81%
1 месяц
7.42%
С начала года
14.30%
6 месяцев
16.85%
1 год
20.71%
3 года*
20.83%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и FPXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-18.47%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.30%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%

Correlation

The correlation between ENOR and FPXE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.56

The correlation between ENOR and FPXE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENOR и FPXE

Секторы
ENOR
FPXE

Энергетика

29.2%
2.0%

Финансовые услуги

22.4%
11.5%

Промышленность

13.9%
24.6%

Потребительский защитный сектор

12.4%
1.0%

Сырьевые материалы

10.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.6%

Технологии

4.1%
12.5%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

0.2%
13.6%

Здравоохранение

-

19.7%

Энергетика

ENOR
29.2%
FPXE
2.0%

Финансовые услуги

ENOR
22.4%
FPXE
11.5%

Промышленность

ENOR
13.9%
FPXE
24.6%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.4%
FPXE
1.0%

Сырьевые материалы

ENOR
10.8%
FPXE
8.2%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.8%
FPXE
2.6%

Технологии

ENOR
4.1%
FPXE
12.5%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
FPXE
2.6%

Недвижимость

ENOR
0.4%
FPXE
1.6%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.2%
FPXE
13.6%

Здравоохранение

ENOR

-

FPXE
19.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FLEU

Доходность на риск

ENOR vs. FPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c FPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENORFPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.14

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.74

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.84

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

5.73

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOR vs. FPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FPXE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и FPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENORFPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.14

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ENOR и FPXE

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FPXE в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и FPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORFPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-49.55%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.33%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-19.28%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-49.55%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.12%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-14.69%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.62%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и FPXE

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 5.14%, в то время как у First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORFPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.87%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.69%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

18.23%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

21.71%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

22.16%

+1.86%

Сравнение комиссий ENOR и FPXE

ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FPXE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и FPXE

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FPXE в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.01%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and FPXE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (6.87%) compared to ENOR (5.14%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs FPXE's -49.55%.

On 5-year performance, ENOR leads with 8.25% vs 5.11% for FPXE. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENOR has performed better with a 8.25% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

ENOR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.01% for FPXE.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FPXE tracks IPOX 100 Europe Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.70% for FPXE.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и FPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор