PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENOR с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с FLEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENOR returned 9.13%/yr vs 12.21%/yr for FLEU. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 25.42%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью 12.16%.

ENOR

1 день
-0.60%
1 месяц
6.85%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.42%
1 год
32.36%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.66%
Всё время*
5.64%

FLEU

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENOR

iShares MSCI Norway ETF
$1.35M$1.83M$2.58M

FLEU

Franklin FTSE Eurozone ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

Сравнение доходности по годам ENOR и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		25.42%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%-1.43%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between ENOR and FLEU is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.55

The correlation between ENOR and FLEU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENOR и FLEU

Секторы
ENOR
FLEU

Энергетика

30.1%
3.8%

Финансовые услуги

23.6%
26.3%

Промышленность

14.5%
19.5%

Потребительский защитный сектор

11.9%
5.0%

Сырьевые материалы

8.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.1%

Технологии

3.5%
15.7%

Коммунальные услуги

0.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

0.6%
7.5%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Здравоохранение

-

5.7%

Энергетика

ENOR
30.1%
FLEU
3.8%

Финансовые услуги

ENOR
23.6%
FLEU
26.3%

Промышленность

ENOR
14.5%
FLEU
19.5%

Потребительский защитный сектор

ENOR
11.9%
FLEU
5.0%

Сырьевые материалы

ENOR
8.9%
FLEU
4.3%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.6%
FLEU
4.1%

Технологии

ENOR
3.5%
FLEU
15.7%

Коммунальные услуги

ENOR
0.6%
FLEU
6.8%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
FLEU
7.5%

Недвижимость

ENOR
0.4%
FLEU
1.0%

Здравоохранение

ENOR

-

FLEU
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с FLJHFLEU с SPY

Доходность на риск

ENOR vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ENOR c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.39

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.03

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.84

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

6.71

+0.21

ENOR vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и FLEU

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-33.94%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-13.41%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-15.67%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-18.67%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

0.00%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-4.64%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.67%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и FLEU

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.38%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

15.47%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.69%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

16.54%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

18.24%

+5.49%

Сравнение комиссий ENOR и FLEU

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и FLEU

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FLEU в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and FLEU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.03%) compared to FLEU (4.38%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.21% vs 9.13% for ENOR. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.21% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 2.62% for FLEU.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.09% for FLEU.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор