PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENLT с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENLT с XES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Over the past 3 years, ENLT returned 72.32%/yr vs 21.37%/yr for XES. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENLT и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENLT показывает доходность 109.02%, что значительно выше, чем у XES с доходностью 53.45%.

ENLT

1 день
-0.97%
1 месяц
4.76%
С начала года
109.02%
6 месяцев
131.02%
1 год
376.05%
3 года*
72.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
1.83%
1 месяц
-2.53%
С начала года
53.45%
6 месяцев
44.81%
1 год
103.89%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.16%
10 лет*
-3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENLT и XES

2026 (YTD)202520242023
ENLT
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares		109.02%163.61%-9.90%7.83%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		53.45%5.89%-5.44%-4.38%

Correlation

The correlation between ENLT and XES is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с ENLT:
ENLT с INTUENLT с QCLNENLT с LEUENLT с CNRGENLT с PHENLT с NVDAENLT с ABRA.TO
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

ENLT vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENLT
Ранг доходности на риск ENLT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENLT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENLT c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENLTXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.14
3.46

+3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
4.05

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.51

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.08

10.62

+10.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.88

28.49

+45.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENLT vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENLT на текущий момент составляет 7.14, что выше коэффициента Шарпа XES равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENLT и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENLTXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14

3.46

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

-0.07

+1.57

Просадки

Сравнение просадок ENLT и XES

Максимальная просадка ENLT за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLT и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENLTXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-95.65%

+56.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-9.84%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.32%

-45.95%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-70.37%

+58.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-54.36%

+42.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.66%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ENLT и XES

Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что ENLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENLTXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.70%

8.46%

+14.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.47%

20.57%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.09%

30.28%

+22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.36%

39.05%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.36%

45.03%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENLT и XES

ENLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENLT
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.10%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

ENLT and XES have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENLT has higher volatility (22.70%) compared to XES (8.46%). In terms of maximum drawdown, ENLT dropped -39.32% vs XES's -95.65%.

ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENLT и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор