Сравнение ENLT с UGA
ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while UGA (United States Gasoline Fund, LP) is Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Over the past 3 years, ENLT returned 64.79%/yr vs 14.87%/yr for UGA. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ENLT и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENLT показывает доходность 81.24%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 72.77%.
ENLT
- 1 день
- -9.00%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 81.24%
- 1 год
- 255.74%
- 3 года*
- 64.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.02%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.85M | $18.08M | $22.49M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам ENLT и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 81.24% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 3.23% |
Correlation
The correlation between ENLT and UGA is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENLT vs. UGA — Ранг доходности на риск
ENLT
UGA
Сравнение ENLT c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENLT | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.29 | 3.54 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.51 | 9.75 | +19.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENLT и UGA
Максимальная просадка ENLT за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLT и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENLT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -86.59% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.03% | -20.32% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.67% | -26.68% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -14.67% | -8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -36.52% | +24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 7.36% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENLT и UGA
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) имеет более высокую волатильность в 21.12% по сравнению с United States Gasoline Fund, LP (UGA) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что ENLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENLT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.12% | 13.00% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 32.16% | +18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 36.60% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 34.71% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 37.31% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLT и UGA
Ни ENLT, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENLT and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENLT has higher volatility (21.12%) compared to UGA (13.00%). In terms of maximum drawdown, ENLT dropped -39.32% vs UGA's -86.59%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENLT и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор