Сравнение ENLT с UGA
ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) is a stock, while UGA (United States Gasoline Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Over the past 3 years, ENLT returned 72.32%/yr vs 20.80%/yr for UGA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ENLT и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENLT показывает доходность 109.02%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 70.69%.
ENLT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 109.02%
- 6 месяцев
- 131.02%
- 1 год
- 376.05%
- 3 года*
- 72.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ENLT и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 109.02% | 163.61% | -9.90% | 7.83% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | 0.61% |
Correlation
The correlation between ENLT and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ENLT and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENLT vs. UGA — Ранг доходности на риск
ENLT
UGA
Сравнение ENLT c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENLT | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.37 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.08 | 5.37 | +15.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.88 | 12.86 | +61.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENLT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14 | 2.27 | +4.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.12 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок ENLT и UGA
Максимальная просадка ENLT за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLT и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENLT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -86.59% | +47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.98% | -14.88% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -26.68% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -14.75% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -36.76% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 6.20% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENLT и UGA
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что ENLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENLT | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.70% | 11.64% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | 30.48% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.09% | 35.27% | +17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.36% | 34.40% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.36% | 37.27% | +7.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLT и UGA
Ни ENLT, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENLT and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENLT has higher volatility (22.70%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, ENLT dropped -39.32% vs UGA's -86.59%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENLT и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор