PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с SUMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с SUMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и SUMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и SUMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SUMAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции SUMAX по среднегодовой доходности: 4.17% против 1.37% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV
Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIY

Сравнение комиссий ENIAX и SUMAX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SUMAX в 0.63%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXSUMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.08

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.35

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

1.85

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.81

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

12.45

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. SUMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUMAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и SUMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXSUMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.08

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

1.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

1.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.54

-0.89

Корреляция

Корреляция между ENIAX и SUMAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и SUMAX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SUMAX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и SUMAX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и SUMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXSUMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-3.70%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.20%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-3.70%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-3.70%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-0.26%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.27%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и SUMAX

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXSUMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.29%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

0.77%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

1.49%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.37%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

1.22%

+1.56%