Сравнение ENI.MI с TSM
ENI.MI (Eni S.p.A.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 35.37%/yr for TSM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и TSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 42.38%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 12.61% против 35.37% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
TSM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 42.38%
- 6 месяцев
- 48.07%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 57.11%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 35.37%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 42.38% | 37.40% | 105.29% | 38.06% | -32.83% | 20.48% | 76.79% | 68.57% | 1.02% | 24.08% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and TSM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between ENI.MI and TSM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. TSM — Ранг доходности на риск
ENI.MI
TSM
Сравнение ENI.MI c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 6.38 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 20.57 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и TSM
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки TSM в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -50.24% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.66% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -40.23% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -50.24% | +23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -50.24% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.37% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -10.50% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.85% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и TSM
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 12.84% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 27.79% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 36.39% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 36.76% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 33.92% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и TSM
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TSM в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and TSM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор