Сравнение ENI.MI с O
ENI.MI (Eni S.p.A.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 4.55%/yr for O. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у O с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции ENI.MI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.61% против 4.55% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
O
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
O Realty Income Corporation | 15.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. O — Ранг доходности на риск
ENI.MI
O
Сравнение ENI.MI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.16 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 1.41 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 3.27 | +20.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и O
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -48.59% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -10.26% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -23.22% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -37.26% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -48.59% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -9.36% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -14.59% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.43% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и O
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.60% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 12.25% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 16.19% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 18.89% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 25.95% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и O
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор