Сравнение ENI.MI с NTR
ENI.MI (Eni S.p.A.) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, ENI.MI returned 25.78%/yr vs 5.43%/yr for NTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и NTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как NTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 11.82%.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
NTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENI.MI и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.56% |
NTR Nutrien Ltd. | 11.82% | 26.32% | -11.49% | -22.59% | 6.44% | 72.80% | -3.10% | 7.95% | -6.76% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and NTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. NTR — Ранг доходности на риск
ENI.MI
NTR
Сравнение ENI.MI c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.11 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 0.77 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 1.73 | +26.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 0.47 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.16 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и NTR
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке NTR в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -58.06% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -19.90% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -31.88% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -58.06% | +31.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -36.17% | +31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -26.18% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 8.77% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и NTR
Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Nutrien Ltd. (NTR) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.79% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 26.04% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 32.41% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 33.69% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 33.76% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и NTR
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности NTR в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and NTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор