Сравнение ENI.MI с MA
ENI.MI (Eni S.p.A.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 18.26%/yr for MA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и MA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.61% против 18.26% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
MA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- -12.44%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
MA Mastercard Incorporated | -12.57% | -3.90% | 32.37% | 19.70% | 3.37% | 8.73% | 10.28% | 62.75% | 31.20% | 29.54% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and MA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between ENI.MI and MA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. MA — Ранг доходности на риск
ENI.MI
MA
Сравнение ENI.MI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | -0.81 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | -1.61 | +25.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и MA
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки MA в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -55.01% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -20.13% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -26.26% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -26.26% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -40.66% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -23.18% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -9.11% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 10.27% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и MA
Eni S.p.A. (ENI.MI) и Mastercard Incorporated (MA) имеют волатильность 7.00% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.69% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 18.26% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 23.04% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 24.12% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 27.23% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и MA
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and MA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор