Сравнение ENI.MI с LLY
ENI.MI (Eni S.p.A.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.61%/yr vs 33.03%/yr for LLY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и LLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 47.16%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.61% против 33.03% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
LLY
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 40.87%
- 10 лет*
- 33.03%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.41% | 23.60% | 42.10% | 56.08% | 42.58% | 78.50% | 20.24% | 18.76% | 47.05% | 3.35% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between ENI.MI and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. LLY — Ранг доходности на риск
ENI.MI
LLY
Сравнение ENI.MI c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENI.MI | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 1.69 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 4.01 | +20.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и LLY
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.75%, что больше максимальной просадки LLY в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.75% | -44.98% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -24.22% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -39.30% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -39.30% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.75% | -39.30% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.33% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -12.53% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 10.19% | -6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и LLY
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.00%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.30% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 27.10% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 37.70% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 33.08% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 31.07% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и LLY
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор